国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书摘要

2018-12-19 07:18 来源:证券时报 资管 /基金 /期货

原标题：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书摘要

　　(上接B94版)

本基金名称：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金通过主要投资于目标ETF基金份额，力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

八、基金的投资方向

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略（一）资产配置策略

本基金为目标ETF的联接基金，投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

（二）目标ETF投资策略

本基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资，本基金将根据开放日申购赎回情况，综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。此外，本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

（三）股指期货投资策略

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，以提高投资组合的运作效率。

本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：95%×沪深300金融地产指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

如果目标ETF变更业绩比较基准、或沪深300金融地产指数编制单位变更或停止沪深300金融地产指数的编制及发布、或沪深300金融地产指数由其他指数替代、或沪深300金融地产指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，调整业绩比较基准并及时公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），无需召开基金份额持有人大会，基金管理人在取得基金托管人同意后报中国证监会备案并及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金为ETF联接基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

十二、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、期末投资目标基金明细

3、报告期末按行业分类的股票投资组合（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末仅持有以上债券投资。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。