5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，民生银行、交通银行、浦发银行系标的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 87,680.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 365.13

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 88,046.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

阶 段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

2013年3月28日至 -8.26% 1.56% -13.74% 1.72% 5.48% -0.16%

2013 年 12 月 31 日

2014 年 1 月 1 日至 83.06% 1.65% 81.97% 1.68% 1.09% -0.03%

2014 年 12 月 31 日

2015 年 1 月 1 日至 -7.73% 2.59% -9.70% 2.60% 1.97% -0.01%

2015 年 12 月 31 日

2016 年 1 月 1 日至 -5.93% 1.20% -7.80% 1.21% 1.87% -0.01%

2016 年 12 月 31 日

2017 年 1 月 1 日至 25.81% 0.83% 23.42% 0.83% 2.39% 0.00%

2017 年 12 月 31 日

2018 年 1 月 1 日至 -16.16% 1.40% -17.39% 1.40% 1.23% 0.00%

2018 年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日至 27.45% 1.58% 26.81% 1.59% 0.64% -0.01%

2019 年 6 月 30 日

十三、费用概览

（一）基金运作费用的种类

基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：

1、基金管理人的管理费。

2、基金托管人的托管费。

3、基金上市初费及年费。

4、标的指数许可使用费。

5、基金财产拨划支付的银行费用。

6、基金收益分配中发生的费用。

7、除法律法规、中国证监会另有规定外，基金合同生效后与基金相关的基金信息披露

费用。

8、基金份额持有人大会费用。

9、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费。

10、基金的证券交易或结算产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过

户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费及其他类似性质的费用等）。

11、基金的开户费用、账户维护费用。

12、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计

提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、标的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计提，按季支付。计算方法如下：

H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值。

标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元。

基金合同生效当年不足 3 个月的按 3 个月收费。

如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。

4、除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明