本基金本报告期末投资的前十名证券中，南京银行（601009）于2018年1月29日公告公司镇江分行收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书，对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。公司镇江分行已按要求完成整改，对相关责任人严肃问责，现经营正常有序。

9 合计 1,001,970.51

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

2017年2月起任华泰

基金合同生效日 2018年3月8日

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10 601668 中国建筑 4,047,400 22,098,804.00 4.39

基金运作方式 契约型开放式

华泰柏瑞新金融地产

业

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

A 农、林、牧、渔业 - -

至2017年12月任华