过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

3.1主要财务指标

泰柏瑞精选回报灵活

§9备查文件目录

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告中的财务资料未经审计。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

4 601288 农业银行 6,565,000 22,583,600.00 4.48

产品特有风险

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638公司网址：

合型证券投资基金的

F 批发和零售业 - -

F医疗保健 - -

6 002142 宁波银行 1,379,000 22,463,910.00 4.46

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

合计 92,959,946.32 18.46

4.期末基金资产净值 503,697,708.48

单位：人民币元

投资基金

B 采矿业 10,224,858.00 2.03

活配置混合型证券投

配置混合型证券投资

2018年第2季度报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

现，在大类资产中进行配置，把握金融地产相关行业

P 教育 - -

§8影响投资者决策的其他重要信息

5.10.3本期国债期货投资评价

配置混合型证券投资

4 应收利息 6,026.05

配置混合型证券投资

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

8 600966 博汇纸业 5,189,905 22,368,490.55 4.44

3 固定收益投资 - -

4.3.2异常交易行为的专项说明

2009年9月于生命人

管理有限公司，任投

其中：买断式回购的买入返售 - -

5.11.1

2 06099 招商证券 2,582,600 23,167,430.24 4.60

的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币92,959,946.32元，占基金资产净值的比例为18.46%。

2 基金投资 - -

灵活配置混合型证券

8.2影响投资者决策的其他重要信息

其中：股票 476,826,326.89 94.02

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

的时间区间

研究部总监助理。

H 住宿和餐饮业 - -

2、本基金的《基金合同》

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

2018年7月18日

D能源 9,169,218.36 1.82

6、本基金的公告

报告期期末基金份额总额 555,301,516.72

K 房地产业 132,662,733.26 26.34

注：本基金本报告期末未持有债券。

资产支持证券 - -

投资

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

I电信服务 - -

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

理。2017年1月至

基金的基金经理。

5.11.2

8 其他 -

§5投资组合报告

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债

L 租赁和商务服务业 - -

本公司，任专户投资

比例（％）

机构 1 20180605-20180630 0.00 124,480,974.19 0.00 124,480,974.19 22.42%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

无。

R 文化、体育和娱乐业 - -

2018年6月30日

4.3公平交易专项说明

（CFA），金融风险管

配置混合型证券投资

5.11.3其他资产构成

6 其他应收款 -

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

灵活配置混合型证券

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

数收益率*20%。

金融资产

1 600016 民生银行 260,000 1,820,000.00 0.36

3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。

金经理。2016年8月

C 制造业 42,298,256.55 8.40

券投资基金的基金经

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金经理。2016年12月

理。2015年5月至

型证券投资基金、华

所面临的特别投资风险。

§2基金产品概况

泰柏瑞锦利灵活配置

单位：份

§6开放式基金份额变动

担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承

2018年4月任华泰柏

5 601009 南京银行 2,909,000 22,486,570.00 4.46

5 金融衍生品投资 - -

华泰柏瑞多策略灵活

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

A基础材料 - -

报告期期初基金份额总额 472,493,533.19

起任华泰柏瑞享利灵

§1重要提示

4月任华泰柏瑞新利

序号 名称 金额（元）

9.2存放地点

报告送出日期：2018年7月18日

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

瑞鼎利灵活配置混合

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截至本报告期末，本基金份额净值为0.9071元，基金份额净值下降8.23%，本基金的业绩比较基准下降10.05%。

K房地产 - -

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

9.3查阅方式

寿保险公司，历任投

6月至2015年4月任

合计 383,866,380.57 76.21

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

月起任华泰柏瑞富利

6 买入返售金融资产 - -

和华泰柏瑞裕利灵活

注：无。

本基金的 2018年3月 中山大学经济学硕

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）

理。2016年12月至

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

7 待摊费用 -

G工业 9,179,470.46 1.82

2 应收证券清算款 -

全部公告 | 发行运作 | 分红送配 | 定期报告 | 人事调整 | 基金销售

投资策略 金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表

报告期期间基金总申购份额 125,083,653.31

J 金融业 176,500,502.62 35.04

资分析师；2006年至

5 应收申购款 3,986.08

E 建筑业 22,098,804.00 4.39

基金经理。2017年9

8 其他资产 1,001,970.51 0.20

5.10.1本期国债期货投资政策

1 01988 民生银行 4,690,800 22,186,503.62 4.40

合型证券投资基金和

型证券投资基金的基

§3主要财务指标和基金净值表现

2017年12月任华泰柏

5.11投资组合报告附注

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

减:报告期期间基金总赎回份额 42,275,669.78

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7 银行存款和结算备付金合计 29,309,625.29 5.78

瑞惠利灵活配置混合

理师（FRM）。2004年

业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指

金的基金经理。

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

连投资经理、投资经

混合型证券投资基金

柏瑞价值精选30灵活

选混合型证券投资基

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通

型证券投资基金的基

M 科学研究和技术服务业 - -

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

基金简称 华泰柏瑞新金融地产

公告内容

基金和华泰柏嘉利灵

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

7 600383 金地集团 2,199,914 22,417,123.66 4.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0879

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

基金的基金经理。

B消费者非必需品 - -

任职日期 离任日期

投资目标 融地产相关的行业投资机会，追求超越业绩比较基准

报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

注：1、图示日期为2018年3月8日至2018年6月30日。

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

S 综合 - -

3 600325 华发股份 2,937,900 22,709,967.00 4.51

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基

注：无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券

个人 - - - - - - -

的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金仍在建仓期。

其中：债券 - -

利灵活配置混合型证

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

④

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

投资基金的基金经

填列）

5.1报告期末基金资产组合情况

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

理、基金投资部负责

2017年3月起任华泰

4.5报告期内基金的业绩表现

华泰柏瑞国企整合精

柏瑞爱利灵活配置混

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

华泰柏瑞基金管理有限公司