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审批不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合计 150 万元。对以上事件，本基金判断，交通银行作为大型国有银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 农业银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股农 业银行。2020 年 3 月 18 日， 银保监罚决字〔2020〕3 号显示，中国农业银行股份有限公司存在 违反审慎经营规则，虚假代理业务等违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会决定对农业银行总行罚款 50 万元。对以上事件，本基金判断，农业银行作为大型国有银行，经营稳健，实力雄厚，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 浦发银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股浦 发银行。2019 年 10 月 12 日，银保监罚决字〔2019〕7 号显示，上海浦东发展银行股份有限公司 （一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合计 130 万元。对以上事件，本基金判断，浦发银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 招商银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股招 商银行。根据全国银行间同业拆借中心 2019 年 7 月 8 日公布的《全国银行间同业拆借中心关于通 报批评平安银行和招商银行的公告》，2019 年 7 月 2 日，平安银行和招商银行在银行间债券回购 市场达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。全国银行间同业拆借中心对平安银行和招商银行进行通报批评，要求两家机构加强风险控制和内部管理，并依据《银行间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196 号），暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年。对以上事件，本基金做出如下说明： 招商银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重视内部控制建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 平安银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股平 安银行。根根中国银保监会深圳监管局 2020 年 2 月 3 日公布的《中国银保监会深圳监管局行政处 罚信息公开表-深银保监罚决字〔2020〕7 号》的公告，平安银行因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商业银行人员；汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；汽车消费及经营贷款审查不到位；个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；信用卡现金分期用途管控不力；代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当十五项违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，平安银行被罚款合计 720 万元。对以上事件，本基金做出如下说明： 平安银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重视内部控制建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于 相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,396.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,392.65 5 应收申购款 23,416.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,206.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5. 1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5. 2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 688111 金山办公 3,093,488.77 1.57 新股流通受限 2 601658 邮储银行 1,375,424.68 0.70 新股流通受限 3 688298 东方生物 352,259.04 0.18 新股流通受限 4 688233 神工股份 325,511.25 0.17 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛中证金融地产 长盛中证金融地 长盛中证金融地 分级 A 产分级 B 产分级 报告期期初基金份额总额 13,578,593.00 13,578,593.00 252,517,260.04 报告期期间基金总申购份额 - - 6,673,273.83 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 35,430,085.56 报告期期间基金拆分变动份额 -315,842.00 -315,842.00 631,684.00 （份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 13,262,751.00 13,262,751.00 224,392,132.31 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》； 3、《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金托管协议》； 4、《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：。 长盛基金管理有限公司 2020 年 4 月 22 日 [查看PDF原文] |