长盛动态精选证券投资基金
来源：互联网 作者：中国房网 发布时间：2014-09-25 11:49
泡泡影院
夜店北京演员表
靓妹仔失贞记
伊波拉病毒 黄秋生
吸血鬼偶像电视剧
女巫猎人高清完整版
艶堂しほり
超碰视频公开
冲锋战警粤语高清
坛蜜甜蜜皮鞭
西施电影
模特大赛泳装
百变金刚周星驰
萌学园5异界对决演员表
|
－9．50％ 百 视 通 名称 19，924，760．90 2，107，167 注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0．9165元，基金份额总额1，038，258，475．70份。 §2 基金简介 2．26 530，737．44 12 600993 － 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的交易。 16 上海 华海药业 其他各项资产 一、收入 3 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 2 － 14．34 1，400，218 31 风险收益特征 2．09 23，734，563．94 应收证券清算款 3，361，838．03 农、林、牧、渔业 6．4．7．1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 应付利息 衍生金融资产 应支付该券商的佣金 2012年1月1日至2012年6月30日 23，627，538．31 （2）资力雄厚，信誉良好。 7．10．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 1 19，582，000．00 4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析 －227，681，150．15 占当期债券 002570 本期利润 14，396．06 002226 1．26％ 1，475，832．27 基金托管人 － 6．4．9．3．1 银行间市场债券正回购 19 份额净值增长率① 占当期股票 701，187，368．83 7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合 债券投资 6．08 －0．15％ 622，481，041．40 88，451，973．13 3．40 794，431．72 金额单位：人民币元 300198 535，635．33 盘江股份 资 产 与本基金的关系 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 1．75％ 1．管理人报酬 36，508，050．36 代码 应付利润 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 Ｏ 2．30 － 其他负债 Ｌ 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和最近公布的《长盛动态精选证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市或拟上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资占基金资产净值的比例为20％－95％，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5％。本基金的业绩比较基准为：中信标普Ａ股综合指数收益率×95％＋金融同业存款利率×5％。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 制造业 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 单位：人民币元 9，427，469．30 负债和所有者权益 30，353，635．06 衍生工具收益 2，096，896．45 1，532，143．17 股票代码 未分配利润 7．4．3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 － 单位：人民币元 － 300070 3．02 － －130，565，863．32 － 20，344，210．29 －0．11％ 11 批发和零售业 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 73．30 本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。 金融业 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 6．2 利润表 － 过去一年 － 截止报告期末，本基金份额净值为0．9165元，本报告期份额净值增长率为6．73％，同期业绩比较基准增长率为－7．75％。 （1）不以公允价值计量的金融工具 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 － － 2．3 基金管理人和基金托管人 双汇发展 － 上年度可比期间 7．9．2 本基金投资股指期货的投资政策 数量（张） Ｃ 前端交易代码 4．7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 交易单元数量 本期 4．3．1 公平交易制度的执行情况 3．56 951，594，431．40 － 兴业银行 6．4．6 税项 洪都航空 3．1．1 期间数据和指标 － 2．17 －179，950，517．86 838，316，408．83 － 未来我们主要从终端需求方面入手布局：继续布局必需消费品，包括与大众消费密切相关的品牌消费品和人口老龄化受益的医药股；关注需求较好的新兴行业，即可能引领中国实现经济转型的行业，即新一代信息服务、消费电子以及节能环保、新材料、新传媒；挖掘增长持续稳定、估值不高的细分行业龙头；与政策关联度紧密的行业仅从超跌反弹角度去把握。 106，008，051．61 上年度可比期间 2．90 7．10．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 601299 1 国元证券 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 本期累计买入金额 本报告期期末基金份额总额 000895 2．45 买入返售金融资产 份额净值增长率标准差② 第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 交易单元所属市场 25，110，806．42 1，038，258，475．70 根据财政部、国家税务总局财税［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［2005］102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［2005］107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［2008］1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会于2012年11月16日联合发布财税［2012］85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 16．82％ 24，719，374．87 中金公司 000581 10 － 19，924，760．90 8 注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。 公允价值 2 华东医药 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38，327．36 4．96 恒瑞医药 实收基金 江南化工 中航光电 235．26％ 方正证券 22，560，046．25 45，723，697．07 占基金资产净值比例（％） 买入返售金融资产 关联方 5．07 关联方名称 50，139，659．43 应付赎回款 32，032，670．53 银行存款 可转债 邓永明 本报告期不存在差错更正。 010－63201816 买入返售金融资产收入 －0．26％ 510，148，650．67 光大证券 2．09 五、期末所有者权益（基金净值） 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
相关公司股票走势 30 个人投资者 惠 博 普 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 项目 － 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1，073，480．98 －7．75％ 0．9165 租赁和商务服务业 报告截止日： 2013年6月30日 12 9 2，759，996，391．51 37．79％ 2．2 基金产品说明 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 123，548，276．71 7．10．6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 26，800，135．28 72，119，647．50 短期借款 21，065，194．96 － 文化、体育和娱乐业 4 加权平均基金份额本期利润 25 72，121 莱美药业 － 9 600079 36，095，770．71 3，279，049．40 应收利息 － － 应付管理人报酬 6 基金管理人 － 7 3．2 基金净值表现 1，093，998，243．93 成交金额 其中：买断式回购的买入返售金融资产 7 430，437．88 金额单位：人民币元 1，273，948，761．79 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 资产支持证券利息收入 7．1 期末基金资产组合情况 5．其他收入（损失以“－”号填列） 10．1 基金份额持有人大会决议 89，512，353．14 600383 8，986，115．16 2．14 买入股票成本（成交）总额 户均持有的基金份额 3 长盛基金管理有限公司（“长盛基金”） 5．24 智飞生物 62，380，087．31 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5．19 基金托管人 27，616，597．14 洪都航空 信息传输、软件和信息技术服务业 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0．20％／当年天数。 000002 1，773，600．93 23，232，884．00 1，218，585．03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） 1．07％ 10．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 16．82％ 基金管理人的股东、基金代销机构 56，752，831．70 002612 26 1．73％ （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 权益投资 1，273，948，761．79 丹邦科技 金额单位：人民币元 序号 － 7 49，503，958．32 单位：份 2013年1月1日至2013年6月30日 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。 － 601318 送出日期：2013年8月29日 华东医药 本期 18 9．79％ 会计主体：长盛动态精选证券投资基金 － 6．4．8．1．2 债券交易 21，931，139．56 11 交易性金融负债 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 － 9 42，263，990．20 关联方名称 1，093，998，243．93 37．56％ － 2．87 2，278，890．25 － － 10．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 9 注：基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 关联方名称 23，488，119．42 金额单位：人民币元 － 2．56 序号 6．其他费用 （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 水晶光电 其他资产 2．10 601788 于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为778，646，408．83元，属于第二层级的余额为59，670，000．00元，无属于第三层级的余额（2012年12月31日：第一层级902，369，887．39元，第二层级103，135，966．50元，无第三层级）。 6．4．8．3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 8．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 000895 网宿科技 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 4，991，318．37 一、期初所有者权益（基金净值） 16 600521 － 合计 2．25 56．93％ Ｅ 24，536，450．26 过去一个月 5．20 存出保证金 名称 金额单位：人民币元 中国农业银行股份有限公司 华发股份 16．82％ 海正药业 3．86 本报告期不存在会计政策变更。 期末余额 契约型开放式 －86，664，044．30 占当期佣金 49，820，927．38 2012年1月1日至2012年6月30日 131，515，725．60 137，129，040．00 本期末 成发科技 许继电气 央行票据 000002 本期累计卖出金额 基金合同生效日（ 2004年5月21日 ）基金份额总额 3．2．1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 5 3．15 13，157，690．12 中投证券 债券利息收入 7 13 待摊费用 §9 开放式基金份额变动 长盛动态精选混合 28．93％ 29．60％ 4 股票代码 137，129，040．00 25，139，328．73 §4 管理人报告 本期基金份额净值增长率 600388 占期初基金资产净值比例（％） 6．4．8．2．1 基金管理费 300212 股票交易 99．65％ 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 600686 1 600030 96，128．91 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6．27 29，290，353．51 130201 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1．50％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 25，060，238．27 701，187，368．83 2．17 Ｋ 25，350，601．34 （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 客户服务电话 6．4．5．1 会计政策变更的说明 6．4．7 关联方关系 5．3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 数量 6．4．8．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 6．4．8．2．2 基金托管费 中国农业银行 信息披露负责人 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 易 华 录 1．23 国元证券 国腾电子 1，919，325．41 － 4、自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50％计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25％计入应纳税所得额。上述所得统一适用20％的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。 2012年1月1日至2012年6月30日 郴电国际 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 02国债⒀ 43，587，384．96 1，158，762．10 35 序号 22，628，650．31 －19，735，255．42 69，997，652．60 行业类别 － 4．1 基金管理人及基金经理情况 － 金额单位：人民币元 公允价值（元） 持有人结构 3．29 房地产业 Ｊ 1．49％ （净值减少以“－”号填列） 002612 应交税费 其中：股票投资收益 6．4．8．7 其他关联交易事项的说明 6．4．8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 持有份额 碧 水 源 2、本公司租用券商交易单元的程序 上年度末 600，000 久立特材 － 5 3，046，479．73 3．03 占总份额比例 31，744，537．84 551，000 说明 －48，761，245．41 Ｂ 上年度可比期间 －0．0835 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 23 10．2．3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 － 债券交易 民生银行 金地集团 － 成交金额 序号 － 1 本报告期基金总申购份额 0．35％ 2 2．基金赎回款 任职日期 23，745，142．86 威孚高科 2．75 6．4．5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 17，288，308．98 124，521．25 － 公允价值 中信标普Ａ股综合指数收益率×95％＋金融同业存款利率×5％ － 证券从业年限 6．3 所有者权益（基金净值）变动表 4 37 002241 应收证券清算款 － 叶金松 23，792，831．90 2 占当期债券回购 7．10．2 伊利股份 339，630．80 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 7 上年度可比期间 2．29 26 38，952，851．34 72，119，647．50 单位：人民币元 2．06 本期 94，136．45 5．2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5 2．02 560，601 （净值减少以“－”号填列） 长盛基金管理有限公司 3．销售服务费 本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛动态精选证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 4．6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 持有人户数（户） －86，664，044．30 － 2．17 － 000581 所有者权益合计 持有份额总数（份） 业绩比较基准 合计 925，540，853．89 2．15 6．4．2 会计报表的编制基础 9．76％ 13国开01 单位：人民币元 27，848，206．52 中国农业银行股份有限公司 6 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 1，142，157，510．39 2013年1月1日至2013年6月30日 77，459，040．00 3．79 当期发生的基金应支付的管理费 期末基金资产净值 占当期债券 2013年1月1日至2013年6月30日 7．75％ 6．4．8．1 通过关联方交易单元进行的交易 1 9 14 250，000，000．00 22 企业短期融资券 金额单位：人民币元 18，853，525．21 机构投资者 23，464，514．17 600，649 － 1，056，457 其中：政策性金融债 1，501，637 26，608，649．26 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20％的个人所得税。 交易性金融资产 2．38 关联方名称 占期初基金资产净值比例（％） 2 当期 中金公司 ④第三层次公允价值余额和本期变动金额 持有份额 42，802，752．45 010213 本期末 本报告期基金投资策略没有改变。 22，544，964．61 本基金截至2013年6月30日，期末可供分配收益为－86，664，044．30元，其中，未分配收益已实现部分为9，740，053．46元，未分配收益未实现部分为－96，404，097．76元。 －179，950，517．86 4．16 22，128，074．55 2．06 本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。 §8 基金份额持有人信息 －0．20％ 300198 国家债券 229，462．43 长盛动态精选证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［2004］第35号《关于同意长盛动态精选证券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛动态精选证券投资基金基金契约》（后更名为《长盛动态精选证券投资基金基金合同》）发起，并于2004年5月21日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4，105，260，456．17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2004）第79号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合2，926，788．63份基金份额，分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 当期利息收入 1．1 重要提示 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 占总份额比例 39 1．28％ 2012年1月1日至2012年6月30日 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 海通证券 72，119，647．50 国元证券 17 600000 1，038，840．87 报告期末基金份额总额 －14．92％ 光大证券 29，133，602．13 Ｈ 10 － 中信证券 （一）对宏观经济和证券市场的展望 金额 本报告期本基金托管人的基金托管部门重大人事未曾变动。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 4．汇兑收益（损失以“－”号填列） 36，033，210．87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 6．4．10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 002179 －135，194，219．79 － 2．43 本基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，权益投资部副总监。 6．73％ 45，927，220．58 金额单位：人民币元 6．4 报表附注 8．14 002618 － 减：所得税费用 6．4．8．6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 000157 久立特材 600391 1，009，511 合计 8，051，107．47 成交总额的比例 6．4．5．2 会计估计变更的说明 5．27 4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 占当期股票 2．托管费 3 000669 700，755 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 175，556．10 83．33％ 1，088，826．96 229，462．43 6．4．8．4 各关联方投资本基金的情况 14，130，244．22 5．58 － 应收股利 67，563，222．47 注：本项中7．4．1、7．4．2和7．4．3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 过去六个月 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 2．66 会计主体：长盛动态精选证券投资基金 22，067，809．00 23，779，929．37 上年度可比期间 展望下一阶段，从已公布的宏观数据和微观调研看，经济仍有可能继续下滑，但下滑的速度可能有所减缓。从新一届领导的讲话看，推动经济转型和制度变革势在必行，新兴产业和制度红利成为引领经济增长的新的引擎。经济的传统增长模式不可持续，大规模投资将难以持续，货币政策将保持流动性适度偏紧的状态。在稳增长和调结构的双重任务下，Ａ股市场难以产生大的行情，传统行业可能会产生脉冲式的超跌反弹行情，真正获取收益仍然要在能够实现持续增长的新兴行业和关系民生的消费领域去挖掘。 － 国腾电子 － 未分配利润 25 6．27 658，732．06 8 兴业银行 31，855，321．89 4．3．2 异常交易行为的专项说明 基金投资收益 601688 占期末应付佣金总额的比例 31，447，819．00 ①金融工具公允价值计量的方法 2008年8月11日 序号 ｙｅｊｓ＠ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 居民服务、修理和其他服务业 成交金额 期末余额 1．利息收入 3，361，838．03 － 1，316，670．68 600316 1 业绩比较基准收益率标准差④ 23，513，859．81 19．07％ 中银国际 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 成交总额的比例 2．33 阶段 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90％置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行Ｔ检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 1，576，864．12 －21，001，773．86 2．32 000024 22，139，380．16 2．4 信息披露方式 002219 010－66060069 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 73．30 2．77 注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。 国电南瑞 Ａ 010－82019988 3．22 010107 － 1，069，930．19 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 36 当期利息收入 － 2012年1月1日至2012年6月30日 1，732，061，724．66 － 62，550．40 电力、热力、燃气及水生产和供应业 独 一 味 性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 李芳菲 双汇发展 600969 无。 137，129，040．00 300017 － ①－③ 10．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 － 24，330，339．34 2013年6月30日 12，584．33 － 25，075，585．91 本基金在宏观数据公布后，发现经济下滑的问题，逐步减持了与经济关联密切的地产、银行等行业，增持了消费电子、环保等行业，取得一定效果，不足之处是配置比例偏低。 600887 6．4．8．1．3 权证交易 56．04 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95％、5％的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 300006 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛动态精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 过去三个月 － －249，820，530．31 2004年5月21日 资 产： －235，690，286．09 － 121．82％ 2．29 期末应付佣金余额 － 威孚高科 实收基金 3．34 6．4．8．4．2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 29 （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 职务 其他应收款 占当期佣金总量的比例 － 600887 － 36，552，340．19 本报告期未召开基金份额持有人大会。 注：本基金业绩衡量基准＝中信标普Ａ股综合指数收益率×95％＋金融同业存款利率×5％。 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 533，279，154．53 成交金额 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 21，094，976．10 1 卖出回购金融资产款 会计主体：长盛动态精选证券投资基金 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。 保利地产 Ｍ 40 券商名称 29，049，282．13 26，929，240．03 13 项目 510081 59，670，000．00 600000 投资目标 未分配利润 5．70 － 纳川股份 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2013年1月1日至2013年6月30日 － 5，539，319．12 112，477．66 2012年12月31日 ＿＿＿＿＿＿周兵＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杨思乐＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚珉＿＿＿＿ 2．86 结算备付金 2 2．06 ②各层次金融工具公允价值 2．投资收益（损失以“－”填列） 010－82255988 32 6．4．9．1 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券 701，187，368．83 注：本基金本报告期末未持有权证。 － 中国平安 － 002028 应收申购款 基金投资 600391 43 3，633，935．94 951，594，431．40 17，014，960．99 － 股票名称 － － 金融债券 水利、环境和公共设施管理业 － 2．36 金额单位：人民币元 600348 报告期末（ 2013年6月30日 ） 6．1 资产负债表 上半年，欧美市场总体保持较强走势，美国经济继续复苏使得美元有回落美国的迹象。受地方债务以及货币总量较大的影响，中国央行的货币政策较为谨慎，楼市调控新“国五条”和银监会8号文控制影子银行等政策给市场资金面带来压力，上证股指大幅回落，Ａ股中与经济密切相关的强周期行业回落明显。而与此同时，新一代信息产业行业在强劲的消费带动下，经营状况继续超出预期；另外，受政策支持的传媒、环保等行业或者通过自身的发展或者通过并购和新增订单的作用下，走势凌厉。 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 9．30％ 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 14 2013年6月30日 威孚高科 期末应付佣金余额 1，182，163，949．87 24，625，950．76 Ｆ － 基金简称 单位：人民币元 － 6．4．7．2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 采矿业 002554 基金主代码 2013年1月1日至2013年6月30日 3，838，954．41 股利收益 34，552，352．78 － 6．4．9．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 注：本基金本报告期末仅持有上述3只债券。 中国北车 华泰证券 2，096，896．45 － 男，1971年7月出生，中国国籍。毕业于山西农业大学，获学士学位。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司，曾任基金同益基金经理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任权益投资部副总监，长盛动态精选证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。 701，187，368．83 4 万 科Ａ 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 601788 2012年1月1日至2012年6月30日 教育 14年 2．00 2．68 债券投资收益 － 1 其中：1．基金申购款 海正药业 占基金资产净值比例（％） Ｎ 4．1．1 基金管理人及其管理基金的经验 3．29 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7．9．1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 纳川股份 7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 － 601318 本期 华力创通 876，913，715．08 其中：债券 本期 113．44％ 3，361，838．03 佣金 3．1．2 期末数据和指标 1，296，356，395．80 佣金 占当期股票 － － － 62，550．40 000581 成交总额的比例 － 项目 基金运作方式 002318 137，129，040．00 45，509，485．20 冠城大通 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33，081，745．00 Ｑ Ｉ 4．4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 五、期末所有者权益（基金净值） 负债和所有者权益总计 6 2．07 投资策略 2．52 长盛基金管理有限公司 －7．85％ 1，970，108，575．46 （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； －1，565，216．23 报表附注为财务报表的组成部分。 499，994 － 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 － 数量（股） §1 重要提示 债券回购交易 中信综合指数作为按流通股本加权的综合指数，其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有Ａ股，具有较强的指代作用。 16．67％ 所有者权益合计 基金管理人 300101 中航光电 负债合计 600016 66，857，528．45 24，461，704．88 股票代码 卖出股票收入（成交）总额 29 中国农业银行 1．36％ 1，198，148．72 － 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 4．1．2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 25，794，996．07 20 债券品种 其他 －972，554．10 债券代码 上年度可比期间 － 5．利息支出 当期发生的基金应支付的托管费 方正证券 21 8 2．36 资产支持证券 1．91％ － 份额单位：份 100．00％ 3 基金托管人、基金代销机构 4．交易费用 002179 72，119，647．50 20 31，577，504．08 本报告中财务资料未经审计。 25，067，286．55 1．44 券商名称 其他利息收入 48，159，266．46 601166 － 递延所得税负债 6．18 单位：人民币元 2 24 1，142，157，510．39 其中：1．基金申购款 188，616．63 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2．93 21国债⑺ 464，438．66 3．1 主要会计数据和财务指标 － 其中：存款利息收入 业绩比较基准收益率③ 上年度可比期间 2．29 2．46 600267 6．11 3．11 其中：卖出回购金融资产支出 中信建投 29，987，851．24 光大证券 4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2．02 序号 华福证券 1 3 1 1．17％ 2．66 2．00 银行存款和结算备付金合计 188，561．77 1，198，148．72 000001 －0．21％ 1，034，624，539．76 任本基金的基金经理（助理）期限 － 金融衍生品投资 7．4 报告期内股票投资组合的重大变动 4．3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 总量的比例 34 － 1，120，513．43 本报告期不存在会计估计变更。 阳泉煤业 21 其中：股票 － 59，670，000．00 马 应 龙 23 95599 华福证券 债券名称 8，986，115．16 6．4．9．2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 8 2．06 在托管长盛动态精选证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛动态精选证券投资基金基金合同》、《长盛动态精选证券投资基金托管协议》的约定，对长盛动态精选证券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 189，809．68 2 建筑业 0．0619 浦发银行 － 中投证券 5 17，392，705．64 8．67％ 资产支持证券投资收益 16．82％ 7．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 － 1 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 3．00 7．4．2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 方正证券 成交总额的比例 780，121 2012年1月1日至2012年6月30日 6．4．8．2 关联方报酬 中信建投 7．10．1 招商地产 － － 72，119，647．50 科学研究和技术服务业 1 －10．40％ 28，608，123．92 §5 托管人报告 794，431．72 6．27 领先科技 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定，本基金于报告期内未进行利润分配。 衍生金融负债 9．84％ － 本报告期期初基金份额总额 2．38％ Ｐ 减：二、费用 27 占当期债券 1，073，480．98 成交总额的比例 601688 7．10 投资组合报告附注 600637 交通运输、仓储和邮政业 25，514，487．48 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 － 2，452，784，551．07 注：本基金本期末无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。 3．91 资产总计 公允价值 124，521．25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 1，038，258，475．70 10．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。 占当期佣金总量的比例 100．00 卫生和社会工作 － 33．23％ 注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 （2）以公允价值计量的金融工具 －37，023，564．40 华泰证券 53，138，273．10 22，895，885．31 － 7．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元 － 项目 2．09 30，115，368．21 300070 2．基金赎回款 项 目 本报告期基金拆分变动份额 金额 21，166，826．06 300045 过去三年 平安银行 956，585，749．77 2．37％ ②－④ （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2．62 中联重科 13，653，122．96 1，328，205．82 2．29 7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 3 企业债券 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 14．48％ 当期 18．37％ Ｇ 300122 1 上年度末 合计 － 600316 － 28，010，533．51 38 7．10．3 期末其他各项资产构成 成交金额 － 住宿和餐饮业 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．20％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 3．34 §7 投资组合报告 递延所得税资产 － 8 应收利息 碧 水 源 期末基金份额净值 929，183．89 1．25％ 股票名称 2．24 应收股利 19 35，210，957．74 其中：股票投资 应付证券清算款 姓名 37，191，452．10 实收基金 42 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 600406 6．40 基金合同存续期 － 510081 －57，984，336．03 10．4 基金投资策略的改变 14．41 －214，523，460．03 4 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 资产支持证券投资 57，877，040．00 固定收益投资 占基金总资产的比例（％） 59，670，000．00 1 单位：人民币元 1，038，258，475．70 － 期末可供分配基金份额利润 4．4．2 报告期内基金的业绩表现 － 本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。 成交总额的比例 － 中国平安 项目 1，317，358，169．66 综合 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。 14．34 贝 因 美 2．14 其他 8，692，353．18 朗姿股份 1，882，706．52 535，635．33 国元证券 10．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 1，005，505，853．89 电子邮箱 1，137，222．82 6．4．8．4．1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 4．20 － 6．73％ 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6．4．8．1．1 股票交易 7．4．1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
本篇编辑：admin
- 上一篇：Wind资讯：楼市开启阶段性降价
- 下一篇：9月1日 沈城楼动态
推荐内容