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（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。 （3）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （4）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 （5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证金融地产指数收益率*95%+银行活期存款税后利率 *5%。 中证金融地产指数是本基金目标ETF的标的指数。如果目标ETF变更标的指数、或中证金融地产指数编制机构变更或停止中证金融地产指数的编制及发布、或中证金融地产指数由其他指数替代、或中证金融地产指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中证金融地产指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下，变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实 中证金融地产ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,276,981.45 2.52 其中：股票 1,276,981.45 2.52 2 基金投资 46,455,260.19 91.53 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资 6 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 银行存款和结算 7 备付金合计 2,852,412.63 5.62 8 其他资产 168,975.93 0.33 9 合计 50,753,630.20 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及 D 水生产和供应业 - - E 建筑业 3,155.00 0.01 F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮 G 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信 I 息技术服务业 - - J 金融业 1,076,771.50 2.13 K 房地产业 193,604.95 0.38 L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服务 M 业 - - 水利、环境和公共设 N 施管理业 - - 居民服务、修理和其 O 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 3,450.00 0.01 合计 1,276,981.45 2.53 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值（元）占基金资产净值比 （股） 例（％） 1 601318 中国平安 3,400 199,172.00 0.39 2 600036 招商银行 3,200 84,608.00 0.17 3 601166 兴业银行 3,900 56,160.00 0.11 4 600016 民生银行 7,400 51,800.00 0.10 5 601328 交通银行 8,500 48,790.00 0.10 6 600030 中信证券 2,500 41,425.00 0.08 7 601288 农业银行 11,900 40,936.00 0.08 8 601398 工商银行 6,700 35,644.00 0.07 9 600000 浦发银行 3,707 35,438.92 0.07 10 601601 中国太保 1,000 31,850.00 0.06 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 9.期末投资目标基金明细 序 占基金资产 号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值 比例（%） 嘉实中证金 股票型 交易型开放 嘉实基金管 1 融地产ETF 式 理有限公司 46,455,260.19 91.98 10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 12.投资组合报告附注 （1）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018年1月19日，上海浦东发展银行股份有限公司发布《上海浦东发展银行股 份有限公司关于成都分行行政处罚事项公告》，公司成都分行收到中国银行业监督管理委 员会四川监管局行政处罚决定书（川银监罚决字【2018】2号），对成都分行内控管理严 重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处， 执行罚款46,175万元人民币。2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政 处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕4号），对上海浦东发展银行股份有限公司内控管 理严重违反审慎经营规则，通过资管计划投资分行协议存款、虚增一般存款等违规事实， 于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。 |