基金经理依托公司研究平台，开展指数跟踪、成份股流动性、成份股更新预测、成份股公司基本面情况（以期尽早发现退市风险）、成份股公司行为等相关研究，同时开展对本基金跟踪偏离的归因分析，并撰写报告，作为基金投资决策的重要依据。

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

一、对基金《更新招募说明书》中的重要提示、基金管理人、基金的投资、基金的业绩、其他应披露事项章节进行更新。

汪洋先生，2013 年 9 月 13 日至 2015 年 1 月 6 日任汇添富中证金融地产 ETF

ETF 基金的基金经理。

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：汇添富中证金融

57 002797 第一创业 12,140 100,519.20 0.31

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

注:本基金本报告期末未持有债券。

批准设立文号：证监基金字[2005]5 号

电话：0755-25946013、010-59378839

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

注:本基金本报告期末未进行积极投资。

林志军先生，2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学

东方证券股份有限公司 35.412%

59 002146 荣盛发展 9,708 95,429.64 0.30

60 000656 金科股份 12,357 94,901.76 0.29

基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

传真：（021）50199035 或（021）50199036

（7）组合监控与调整

6 买入返售金融资产 - -

注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费

33 600958 东方证券 20,100 216,276.00 0.67

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

申购所得 ETF 份额 T 可以卖出，T+1 日可以赎回；T 日买入的 ETF 份额，T 日

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

69 000627 天茂集团 11,300 79,552.00 0.25

89 000031 大悦城 7,006 50,303.08 0.16

一、基金管理人

日赎回得到的深市成份券现金替代和沪市成份券现金替代的资金，T 日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金并采用“实物申购赎回”模式，则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。

2、禁止行为

算方法如下：

6 601328 交通银行 149,447.00 0.64

程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商

（2）标的指数的相关规定；

28 601939 建设银行 38,039 275,021.97 0.85

51 600109 国金证券 13,710 127,503.00 0.40

7 600030 中信证券 206,607.00 0.88

M 科学研究和技术服务业 - -

79 600376 首开股份 7,667 61,105.99 0.19

（3）对比指数与组合的每日及累计的绩效数据，检测跟踪误差及其趋势：分析由于组合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟踪误差的来源，进而决定需要对组合调整的部分及调整方法，并初步制定下一交易日的投资组合调整方案。

生 ETF 基金、中证能源 ETF 基金、中证金融地产 ETF 基金、汇添富中证主要消

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

2014 年 1 月 1 日至 88.18% 1.61% 84.95% 1.62% 3.23% -0.01%

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

2019 年 10 月 8 日至今任添富中证 800ETF 基金的基金经理。

66 002926 华西证券 7,500 82,575.00 0.26

8 其他 -

（四）投资限制

88 600064 南京高科 5,210 50,797.50 0.16

1 601318 中国平安 965,399.00 4.11

H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为0.03%。

1 存出保证金 1,286.46

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

C 制造业 - -

104 002244 滨江集团 7,044 34,656.48 0.11

35 601901 方正证券 23,235 201,447.45 0.63

的基金经理，2019 年 4 月 15 日至今任添富中证银行 ETF 联接基金的基金经理，

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

联系电话：021－28932888

1 权益投资 32,136,012.34 95.34

汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理，2016 年 12 月 22 日至今任汇添富

L 租赁和商务服务业 - -

72 000686 东北证券 8,074 75,088.20 0.23

2）必要时进行本基金跟踪偏离的分析；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

19 002142 宁波银行 15,781 444,235.15 1.38

2）负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；

14 600919 江苏银行 146,302.00 0.62

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

R 文化、体育和娱乐业 - -

4 601166 兴业银行 239,021.00 1.02

李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

111 000006 深振业Ａ 5,577 29,892.72 0.09

二、基金托管人

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

（1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；

1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

3、定期投资组合管理

份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在规定期限内进行调整。

中证生物科技指数（LOF）基金的基金经理，2016 年 12 月 29 日至今任汇添富

张晖先生，2015 年 4 月 16 日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大

73 600909 华安证券 10,200 74,460.00 0.23

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

40 002736 国信证券 13,944 174,997.20 0.54

基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符

用。

84 600094 大名城 9,500 55,575.00 0.17

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2、基金托管人的托管费；

17 601169 北京银行 83,994 477,085.92 1.48

（一） 基金管理人简况

（三）投资决策依据和投资程序

经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，

1）决定正常市场情况下，日常指数跟踪过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策；

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构

十一、基金的投资组合报告

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

3 应收股利 -

注册资本：人民币 132,724,224 元

75 600663 陆家嘴 5,300 71,603.00 0.22

1）负责决定有关指数重大调整的应对决策；

6、基金份额持有人大会费用；

27 601009 南京银行 33,460 293,444.20 0.91

39 000069 华侨城Ａ 23,100 179,949.00 0.56

61 601838 成都银行 10,200 92,514.00 0.29

集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币 50000 元，若计费期间不足

10 601998 中信银行 132,338.80 0.56

112 600639 浦东金桥 2,200 29,700.00 0.09

100 000718 苏宁环球 9,500 36,290.00 0.11

电话： 010-58153000

经办会计师：徐艳、许培菁

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

四、基金税收

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费

基金经理的主要职责包括：

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

传真：010-59378907

109 600565 迪马股份 8,800 31,504.00 0.10

67 600369 西南证券 15,788 81,939.72 0.25

26 600999 招商证券 16,072 293,956.88 0.91

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

细

2 600036 招商银行 58,099 2,183,360.42 6.78

2）风险管理委员会和金融工程部通过审议本基金的投资运作季报，以及对日常投资的跟踪监控，从而控制本基金的投资组合风险。

费 ETF 联接基金的基金经理，2015 年 8 月 18 日至今任汇添富深证 300ETF 基金、

J 金融业 27,516,266.26 85.44

合计 32,136,012.34 99.78

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

50 601555 东吴证券 13,546 135,324.54 0.42

一季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。若当季已计提的标的指数使用许可费累计未达到该计费期间的收取下限，则在当季末一次性补提差额部分。

联系人：严峰、朱立元

E 为前一日的基金资产净值

基金代码：159931

袁建军先生，2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。