过蓓蓓女士，国籍：中国，学历：中国科学技术大学金融工程博士研究生，9 年证券从业经验。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

成立时间： 2005 年 2 月 3 日

71 002500 山西证券 9,528 78,987.12 0.25

11 601099 太平洋 167,957.00 0.71

负责人：俞卫锋

63 000750 国海证券 16,660 88,964.40 0.28

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未进行积极投资。

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

2013 年 12 月 31 日

9 合计 1,472.87

四、会计师事务所和经办注册会计师

毛海东先生，2015 年 6 月 30 日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

下列费用不列入基金费用：

资产支持证券 - -

H＝E×0.5%÷当年天数

13 601328 交通银行 154,460.00 0.66

督察长和稽核监察部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查，有权调阅任何数据和资料，防止在投资管理过程中的违规风险。

会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

1.12 投资组合报告附注

（13）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；

12 600837 海通证券 46,019 711,453.74 2.21

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

本基金场内申购、赎回流程可采用“实物申购赎回”和“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”两种模式。其中，“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责任公司办理，“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”通过深圳证券交易所办理。“实物申购赎回”模式中投资者的申购、赎回申请在 T+1 日确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用。通常情况下，“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”模式中投资者的申购、赎回申请在 T 日确认，

30 000166 申万宏源 51,438 263,362.56 0.82

2016 年 1 月 1 日至 -10.22% 1.31% -10.70% 1.30% 0.48% 0.01%

2020 年 4 月 15 日

K 房地产业 4,619,746.08 14.34

一、基金费用的种类

115 601162 天风证券 3,500 25,760.00 0.08

金额单位：人民币元

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

47 600606 绿地控股 20,700 143,865.00 0.45

8 601108 财通证券 206,430.00 0.88

38 600383 金地集团 12,614 182,903.00 0.57

E 为前一日基金资产净值

（二）投资组合管理

（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。

联系人：李鹏

3、高管人员

学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

主席：袁建军（副总经理）

19 601288 农业银行 133,137.00 0.57

价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

117 600053 九鼎投资 1,000 25,430.00 0.08

24 001979 招商蛇口 18,040 358,454.80 1.11

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

七、基金的投资方向

2、日常投资组合管理

投资决策委员会依据基金经理提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

联系电话：010-66105799

9 合计 33,705,158.10 100.00

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人： 陈四清

十、基金的风险收益特征

49 601997 贵阳银行 14,700 140,532.00 0.44

岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

17 601211 国泰君安 91,696.00 0.39

单位：人民币元