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在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 （1）承销证券； 基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 3、投资程序 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 87 600643 爱建集团 5,337 51,235.20 0.16 基金的投资组合比例为：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2013 年 8 月 23 日（基 3 600036 招商银行 394,577.00 1.68 94 600649 城投控股 7,567 43,283.24 0.13 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 （3）投资执行（组合构建与监控调整） 投资风险管理是基金投资管理的重要环节，公司根据投资决策的不同层次建立完善的基金风险控制系统。 历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 8 其他各项资产 1,472.87 0.00 （4）交易执行 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 林福杰先生，2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商 三、不列入基金费用的项目 93 601319 中国人保 5,900 44,781.00 0.14 李文先生，2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博 4 600030 中信证券 44,549 1,127,089.70 3.50 电话：（021）31358666 91 600848 上海临港 2,000 49,100.00 0.15 注:本基金本报告期末未持有权证。 王如富先生，2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册 15 601688 华泰证券 25,170 511,202.70 1.59 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟 H 为每日应计提的基金管理费 学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 （6）投资核对与监督 九、基金的业绩比较基准 25 601628 中国人寿 9,344 325,825.28 1.01 集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。 8、基金的银行汇划费用； 18 601601 中国太保 133,797.00 0.57 1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 除上述第（9）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 4、投资绩效评估 1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。 联系人：陈颖华 曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 更新招募说明书摘要 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 103 601236 红塔证券 2,100 35,217.00 0.11 65 601878 浙商证券 7,600 84,588.00 0.26 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 八、基金的投资策略 四、基金的名称 1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 42 000783 长江证券 22,107 157,843.98 0.49 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 5 金融衍生品投资 - - 20 600000 浦发银行 128,699.00 0.55 名称：上海市通力律师事务所 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 2014 年 12 月 31 日 绍） 78 002670 国盛金控 5,274 67,032.54 0.21 9、基金上市费及年费； 基金的投资组合应遵循以下限制： 7、基金的证券交易费用； 13 600000 浦发银行 119,662.00 0.51 （一）基金托管人基本情况 6 000001 平安银行 54,958 904,059.10 2.81 魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020 年 1 月 9 日担任独立董事，国籍：美国， 5 600036 招商银行 399,711.00 1.70 买入股票成本（成交）总额 9,488,042.00 10 601997 贵阳银行 174,590.00 0.74 90 000563 陕国投Ａ 11,329 50,187.47 0.16 止日为 2019 年 12 月 31 日。 （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的 90%； 7 600340 华夏幸福 143,072.00 0.61 （1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案，经投资决策委员会审批后实施； （2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用ETF 投资管理系统适时调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 99 000712 锦龙股份 2,400 36,480.00 0.11 上海上报资产管理有限公司 19.966% 证券监督管理委员会证监许可【2013】758 号文核准募集。本基金基金合同于 2013年 8 月 23 日正式生效。 加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界银行顾问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。 （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 120 600928 西安银行 2,700 20,979.00 0.07
基金公告 P 教育 - - 2018 年 12 月 31 日 15 600016 民生银行 145,768.00 0.62 18 601211 国泰君安 25,750 476,117.50 1.48 113 002945 华林证券 1,900 28,386.00 0.09 （4）制作并公布申购赎回清单：以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基础， 105 002839 张家港行 5,800 34,452.00 0.11 （2）历任基金经理 金 合 同 生 效 日 ）至 80.65% 1.57% 95.79% 1.59% -15.14% -0.02% 1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 11 601398 工商银行 121,782 716,078.16 2.22 （二）主要人员情况 （三）基金托管业务经营情况 123 601860 紫金银行 2,100 11,802.00 0.04 F 批发和零售业 - - 1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 6 其他应收款 - 102 600748 上实发展 5,982 35,533.08 0.11 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 74 601066 中信建投 2,400 72,960.00 0.23 十四、对招募说明书更新部分的说明 济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 （3） 准差（4） 3 300059 东方财富 528,660.00 2.25 56 601198 东兴证券 7,900 103,806.00 0.32 士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。 1 601318 中国平安 1,143,771.00 4.86 2015 年 1 月 1 日至 -2.82% 2.53% -3.35% 2.56% 0.53% -0.03% 任瑞良先生，2004 年 10 月 20 日担任监事，2015 年 6 月 30 日担任监事会主 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 98 600158 中体产业 4,000 40,120.00 0.12 2 基金投资 - - Q 卫生和社会工作 - - 硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 E 为前一日的基金资产净值 2 应收证券清算款 - 李鹏先生，2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济 H 住宿和餐饮业 - - （1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。 （2）向他人贷款或者提供担保； 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 16 000540 中天金融 92,016.00 0.39 4、基金经理 （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 76 600895 张江高科 4,662 71,375.22 0.22 1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 序号 名称 金额 |