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对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% 1 权益投资 17,254,558.35 78.72 其中：股票 17,254,558.35 78.72 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 683,409.80 3.12 其中：债券 683,409.80 3.12 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资 － － 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,751,754.41 17.12 8 其他各项资产 230,440.09 1.05 9 合计 21,920,162.65 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 2,142,071.47 元，占资 产净值比例为 11.26%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 324,850.00 元，占资产净值比例为 1.71%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 1,447,033.00 7.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 380,877.00 2.00 J 金融业 8,734,968.54 45.92 K 房地产业 4,224,758.34 22.21 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 14,787,636.88 77.74 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 房地产 2,328,183.00 12.24 金融 138,738.47 0.73 合计 2,466,921.47 12.97 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 17,404 1,487,345.84 7.82 1 02318 中国平安 1,500 123,750.00 0.65 2 601128 常熟银行 170,400 1,552,344.00 8.16 3 000002 万 科Ａ 48,083 1,547,310.94 8.13 4 002142 宁波银行 54,258 1,527,362.70 8.03 5 01918 融创中国 34,740 1,448,658.00 7.62 6 000961 中南建设 131,708 1,389,519.40 7.31 7 600048 保利地产 79,600 1,287,928.00 6.77 8 601601 中国太保 27,200 1,029,248.00 5.41 9 600030 中信证券 40,100 1,014,530.00 5.33 10 02628 中国人寿 773 14,988.47 0.08 10 601628 中国人寿 27,900 972,873.00 5.11 11 000001 平安银行 36,500 600,425.00 3.16 12 000858 五 粮 液 4,200 558,642.00 2.94 13 601658 邮储银行 94,000 550,840.00 2.90 14 600519 贵州茅台 427 505,141.00 2.66 15 002475 立讯精密 10,500 383,250.00 2.01 16 600570 恒生电子 4,900 380,877.00 2.00 17 00960 龙湖集团 10,000 327,000.00 1.72 18 00813 世茂房地产 11,500 311,075.00 1.64 19 02669 中海物业 55,000 241,450.00 1.27 注：中国平安、中国人寿同时在 A+H 股上市，合并计算其公允价值参与排序。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002142 宁波银行 5,065,328.00 2.45 2 601628 中国人寿 3,931,927.92 1.90 2 02628 中国人寿 615,166.99 0.30 3 601155 新城控股 4,417,366.00 2.13 4 600030 中信证券 4,397,360.00 2.12 5 601318 中国平安 4,043,323.06 1.95 5 02318 中国平安 127,730.42 0.06 6 000002 万科 A 4,157,720.00 2.01 7 000961 中南建设 3,672,126.47 1.77 8 600048 保利地产 3,441,038.00 1.66 9 01918 融创中国 3,225,122.49 1.56 10 000651 格力电器 2,952,272.30 1.43 11 601688 华泰证券 2,847,980.00 1.37 12 601128 常熟银行 2,684,892.00 1.30 13 601336 新华保险 2,110,111.00 1.02 13 01336 新华保险 557,213.32 0.27 14 002146 荣盛发展 2,176,035.00 1.05 15 300059 东方财富 2,090,216.00 1.01 16 600570 恒生电子 1,885,080.00 0.91 17 601601 中国太保 1,839,383.00 0.89 18 600519 贵州茅台 1,756,030.00 0.85 19 601398 工商银行 1,663,820.00 0.80 20 601881 中国银河 1,507,835.00 0.73 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601155 新城控股 4,474,985.10 2.16 2 002142 宁波银行 4,010,333.85 1.94 3 601628 中国人寿 3,142,364.50 1.52 3 02628 中国人寿 543,904.30 0.26 4 600030 中信证券 3,509,640.31 1.69 5 601318 中国平安 3,119,495.87 1.51 6 000651 格力电器 2,878,052.06 1.39 7 601688 华泰证券 2,811,304.92 1.36 8 000002 万科 A 2,732,400.27 1.32 9 601336 新华保险 2,097,624.50 1.01 9 01336 新华保险 488,704.32 0.24 10 000961 中南建设 2,401,728.64 1.16 11 002146 荣盛发展 2,329,180.46 1.12 12 600048 保利地产 2,097,688.11 1.01 13 300059 东方财富 2,082,956.39 1.01 14 600570 恒生电子 1,660,062.10 0.80 15 601398 工商银行 1,652,405.00 0.80 16 01918 融创中国 1,639,620.60 0.79 17 601881 中国银河 1,625,457.71 0.78 18 601555 东吴证券 1,477,551.00 0.71 19 603018 中设集团 1,399,476.64 0.68 20 300226 上海钢联 1,309,520.80 0.63 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 94,588,872.66 卖出股票收入（成交）总额 80,198,714.22 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 683,409.80 3.59 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 683,409.80 3.59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 019611 19 国债 01 6,830 683,409.80 3.59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 |