本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在违规将同业存款变为一般性存款的

违法违规事实，宁波银保监局于 2019 年 3 月 3 日对公司作出罚款人民币 20 万元

的行政处罚（甬银保监罚决字〔2019〕14 号）；由于存在违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表

不准确等违法违规事实，宁波银保监局于 2019 年 6 月 28 日对公司作出罚款人民

币 270 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚（甬银保监罚决字〔2019〕59 号）；由于存在销售行为不合规、双录管理不到位等违法违

规事实，宁波银保监局于 2019 年 6 月 28 日对公司作出罚款人民币 30 万元，并

责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚（甬银保监罚决字〔2019〕62 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“万科Ａ”的发行主体万科企业股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在违反外汇登记管理规定的违法事实，

国家外汇管理局深圳市分局于 2019年 6 月26 日对公司作出罚款 5万元的行政处

罚（深外管检[2019]27 号）。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 8 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,692.77

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 2,880.00

4 应收利息 15,507.18

5 应收申购款 202,360.14

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 230,440.09

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

持有人户数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者

额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例（%） 比例（%）

1,027 13,792.01 － － 14,164,397.10 100.00

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理公司所有从业人员 112,246.75 0.7925

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 0~10

式基金

本基金基金经理持有本开放式 0~10

基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2018 年 12 月 27 日)基金份额总额 207,154,591.87

报告期期初基金份额总额 207,154,591.87

本报告期基金总申购份额 49,452,238.23

减：本报告期基金总赎回份额 242,442,433.00

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 14,164,397.10

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2019 年 2 月 23 日发布公告，薛爱东先生自 2019 年 2 月 22

日起不再担任公司董事长，由陈戈先生代行公司董事长职责。本基金管理人于

2019 年 3 月 28 日发布公告，裴长江先生自 2019 年 3 月 27 日起担任公司董事长。

自 2019 年 12 月 18 日起，姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资

产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 3 万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为 17 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 单元 股票成 债券成 债券回 权证 佣金 备注

数量 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 成交总 佣金 总量的

的比例 的比例 总额的 额的比 比例

（%） （%） 比例（%） 例（%） （%）

长城证券 1 － － － － － － － － － － －

国金证券 2 3,673,680.00 2.10 － － － － － － 3,347.76 2.17 －

国泰君安 1 16,259,152.86 9.31 1,530,179.30 11.17 － － － － 14,816.93 9.61 －

恒泰证券 2 － － － － － － － － － － －

华泰证券 2 13,178,337.08 7.55 146,914.00 1.07 － － － － 12,009.31 7.79 －

申万宏源 1 27,706,725.64 15.87 1,941,977.37 14.18 － － － － 25,120.39 16.29 －

信达证券 2 － － － － － － － － － － －

中金公司 1 4,740,380.00 2.72 － － － － － － 4,319.88 2.80 －

中投证券 1 － － － － － － － － － － －

中信建投 1 36,403,348.97 20.85 1,618,493.90 11.82 64,000,000.00 9.88 － － 33,173.60 21.51 －

中信山东 1 11,489,506.73 6.58 － － 389,300,000.00 60.08 － － 5,744.77 3.73 －

中信证券 2 61,105,592.47 35.01 8,456,541.73 61.75 194,700,000.00 30.05 － － 55,685.66 36.11 －

中银国际 1 － － － － － － － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司旗下基金 2018

1 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额 公司网站 2019 年 01 月 02 日

净值公告

富国金融地产行业混合型证券投资基

2 金开放申购、赎回、转换和定期定额投 中国证券报 2019 年 01 月 10 日

资业务的公告

富国金融地产行业混合型证券投资基

3 金关于 2019 年非港股通交易日暂停申 中国证券报 2019 年 01 月 21 日

购、赎回和转换等业务的公告

富国基金管理有限公司关于高级管理

4 中国证券报 2019 年 02 月 23 日

人员变更的公告

富国基金管理有限公司关于高级管理

5 中国证券报 2019 年 03 月 28 日

人员变更的公告

富国基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证

6 基金 2019 年劳动节期间暂停申购、赎 券报、证券时报、证 2019 年 04 月 24 日

回等业务的公告 券日报

中国证券报、上海证

富国基金管理有限公司关于不法分子

7 券报、证券时报、证 2019 年 06 月 19 日

冒用我司名义的澄清公告

券日报

中国证券报、上海证

富国基金管理有限公司关于旗下部分

8 券报、证券时报、证 2019 年 06 月 21 日

基金可投资科创板股票的公告

券日报

富国基金管理有限公司旗下基金 2019 中国证券报、上海证

9 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额 券报、证券时报、证 2019 年 07 月 01 日

净值公告 券日报

富国基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时

10 2019 年 07 月 05 日

持有的新城控股股票估值方法调整的 报、上海证券报

公告

富国基金管理有限公司关于旗下基金

中国证券报、证券时

11 持有的新城控股股票估值方法调整的 2019 年 07 月 09 日

报、上海证券报

公告

富国基金管理有限公司关于提醒投资 中国证券报、上海证

12 者及时提供或更新身份信息资料的公 券报、证券时报、证 2019 年 08 月 01 日

告 券日报

中国证券报、上海证

关于防范不法分子冒用富国基金名义

13 券报、证券时报、证 2019 年 12 月 13 日

进行非法活动的重要提示

券日报

富国基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证

14 基金 2019 年非港股通交易日暂停申购、 券报、证券时报、证 2019 年 12 月 24 日

赎回等业务的公告 券日报

富国基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证

15 基金 2020 年非港股通交易日暂停申购、 券报、证券时报、证 2019 年 12 月 24 日

赎回等业务的公告 券日报

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过 20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

1 2019-01-17 9,999, - 9,999, - -

机构 400.00 400.00

2 2019-05-20 至 - 3,632,9 3,632, - -

2019-08-04 94.19 994.19

1 2019-01-21 至 2,977, - 2,977, - -

2019-01-30 450.48 450.48

个人 2 2019-01-31 至 - 726,480 726,48 - -

2019-02-11 .72 0.72

3 2019-02-14 至 - 2,680,3 2,680, - -

2019-02-18 13.63 313.63

4 2019-02-14 至 - 2,712,1 2,712, - -

2019-02-18 51.93 151.93

产品特有风险